กฎการใช้กลยุทธ์ Turtle Trading

กลยุทธ์ Turtle Trading นำเสนอเทคนิคการเทรดที่มีชื่อเสียง ซึ่ง Richard Dennis พัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 แนวคิดหลักคือช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมที่ต่อเนื่อง จุดเด่นสำคัญคือสามารถปรับใช้กลยุทธ์ Turtle Trading กับตลาดการเงินประเภทต่างๆ และใช้เทรดตราสารหลากหลายชนิดได้

แนวคิดนี้มุ่งระบุการเบรกเอาต์ขึ้นและลง ผู้คิดค้นกลยุทธ์ต้องการพัฒนากลไกที่ช่วยให้เทรดเดอร์ใช้กฎที่กำหนดไว้ แทนการพึ่งพาความรู้สึกและอารมณ์ Dennis เริ่มการทดลองและเชิญกลุ่มคนให้เทรดตามกฎเหล่านั้น หากใครทำได้สำเร็จ คนนั้นจะได้รับเงิน 1 ล้านดอลลาร์ เรื่องราวของระบบ Turtle Trading จึงเริ่มต้นขึ้น

กลยุทธ์ Turtle Trading หมายถึงอะไร

ดังที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าเกริ่นนำ Turtle Trading คือกลยุทธ์ประเภทตามแนวโน้ม เทคนิคดั้งเดิมประกอบด้วยการซื้อฟิวเจอร์สเมื่อราคาเบรกเอาต์เหนือจุดสูงสุดในรอบ 20 วัน และขายเมื่อราคาลงถึงจุดต่ำสุดในรอบ 20 วัน แน่นอนว่าแนวคิดนี้ยังมีกฎอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา รวมถึงรายละเอียดเฉพาะที่จะกำหนดรูปแบบของกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด

กฎดั้งเดิมของ Turtle Trading

เพื่อใช้กลยุทธ์ Turtle Trading ให้ได้ประโยชน์สูงสุด คุณต้องเข้าใจกฎพื้นฐานของกลยุทธ์นี้เป็นอย่างดี มี 6 ประเด็นหลักที่เทรดเดอร์ควรคำนึงถึงเมื่อตั้งกลยุทธ์ตามแนวโน้มให้ประสบผลสำเร็จ

1. ประเภทของตลาด

สิ่งแรกคือการระบุประเภทของตลาดที่เทรด กลยุทธ์ Turtle Trading ใช้ได้กับตลาดที่มีความผันผวนสูง จึงอาจเป็นประโยชน์เมื่อเทรด:

• สินค้าโภคภัณฑ์;
• พลังงาน;
• โลหะ;
• S&P 500;
• ฟอเร็กซ์และพันธบัตร

2. การกำหนดขนาดสถานะ

การกำหนดขนาดสถานะ เป็นอัลกอริทึมหลักของกลยุทธ์ Turtle Trading แนวคิดคือทำให้ทุกสถานะมีขนาดเท่ากัน ไม่ว่าตลาดที่เทรดจะเป็นประเภทใด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการกระจายความเสี่ยง ตลาดที่มีสภาพคล่องสูงช่วยให้เทรดเดอร์เปิดสัญญาน้อยลง และในทางกลับกัน ระบบใช้วิธีต่างๆ ในการประเมินความผันผวน และใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 2 วัน

3. จุดเข้าเทรด

เมื่อพิจารณาการทะลุกรอบ 2 รูปแบบ ทั้งขาขึ้นและขาลง เทรดเดอร์อาจใช้กลยุทธ์เข้าเทรดที่แตกต่างกัน 2 แบบ เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด เทรดเดอร์เลือกใช้การทะลุกรอบในช่วง 20 วัน ไม่ว่าราคาจะทะลุขึ้นหรือลง นอกจากนี้ เทรดเดอร์กลุ่มเทอร์เทิลควรใช้สัญญาณทั้งหมด หากพลาดสัญญาณแม้เพียงสัญญาณเดียว ก็อาจทำให้พลาดการเทรดที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนก้อนใหญ่ การพลาดสัญญาณจึงอาจไม่เพียงฉุด ผลตอบแทนรวม แต่ยังทำให้กลยุทธ์การเทรดเสียไป ทั้งที่กลยุทธ์นี้ใช้การทะลุกรอบ 55 วันและทยอยเพิ่มสถานะที่มีกำไรได้สูงสุด 4 ครั้ง

4. Stop Loss

เดนนิสสอนเทรดเดอร์กลุ่มเทอร์เทิลให้ตั้ง Stop Loss ให้มากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่รุนแรงกว่าได้ สิ่งสำคัญคือการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ตลาดหรือเปิดคำสั่งซื้อขาย ยิ่งตลาดมีความผันผวนสูง ก็ยิ่งควรกำหนด Stop Loss ให้กว้างขึ้น

5. จุดออกจากตลาด

การหาจังหวะที่ดีที่สุดในการปิดการเทรดต้องอาศัยทักษะอย่างมาก หากปิดเร็วเกินไป คุณอาจพลาดโอกาสทำกำไรก้อนใหญ่ เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มหลายคนมักทำผิดพลาดเช่นนี้ กลยุทธ์เทอร์เทิลเกี่ยวข้องกับการเทรดหลายครั้ง โดยแต่ละครั้งได้กำไรไม่มากนัก ด้านหนึ่ง วิธีนี้อาจหมายถึงการขาดทุนที่น้อยลง แต่อีกด้านหนึ่ง กลยุทธ์นี้มีกฎให้ออกจากสถานะภายใน 10 วัน หากเกิดการทะลุกรอบลงในสถานะซื้อ ดังนั้น จึงควรติดตามราคาแบบเรียลไทม์ แทนการใช้คำสั่งออกที่ระดับราคาสูงสุด

6. กลยุทธ์การเทรด

ผู้ก่อตั้งกลยุทธ์เทอร์เทิลสอนผู้เรียนให้ใช้กลยุทธ์เพิ่มเติม เช่น การตั้งคำสั่ง Limit หรือรับมือกับตลาดประเภทต่าง ๆ ที่โดยทั่วไปเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก เดนนิสอธิบายว่าการอดทนรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนส่งคำสั่งซื้อขายนั้นสำคัญเพียงใด กลยุทธ์เทอร์เทิลยังคงต้องอาศัยวินัย รวมถึงความสามารถในการระบุตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อเปิดสถานะซื้อ และตลาดที่อ่อนแอที่สุดเพื่อเปิดสถานะขาย

เหตุผลที่ควรใช้ระบบเทรดเทอร์เทิล

ประการแรก กฎการเทรดแบบเทอร์เทิลและการทดลองนี้ให้รายละเอียดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายแก่เทรดเดอร์ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของเทรดเดอร์คนอื่น ประการที่สอง กลยุทธ์นี้อธิบายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด เช่น เทรดเดอร์บางคนไม่ทำตามกฎเพราะใจร้อนหรือขาดวินัย คงปฏิเสธได้ยากว่าผู้คนทำตามกฎได้ยากมาก แม้กฎเหล่านั้นจะเปิดโอกาสให้ได้เทรดครั้งใหญ่ก็ตาม

สุดท้ายนี้ กลยุทธ์เทอร์เทิลเป็นชุดกฎที่ผ่านการทดสอบแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มคิดค้นทุกอย่างขึ้นใหม่ แต่อาจต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้กลยุทธ์เหมาะกับสภาวะตลาดและแนวโน้มในปัจจุบัน แนวคิดหลักยังคงเหมือนเดิม นั่นคือป้องกันการขาดทุน สร้างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้อยู่ในระดับสูง และปิดการเทรดครั้งใหญ่พร้อมผลตอบแทน

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง